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11亿USDBTC期权将到期!空方占优势锁定5万USD

来源: www.lcyjblzp.com时间:2021-12-16 14:05

因为BTC价格在12月4日一口气从57,000USD崩跌至42,000USD,跌幅高达26.50%,一些BTC多头人士仍在舔伤,由于这回崩跌使得多达8.5亿USD的多头BTC期货合约被清算,但更要紧的是,这次的下跌使得恐惧与贪婪指数降至7月21日来最低水准。

把这两件事相比是有的奇怪的,由于7月21日时,BTC价格低于30,000USD,当时把今年来的全部涨幅吐回。至于12月4日的42,000USD低点,今年来涨幅仍达44%。相较下,标普500指数今年来上涨21%,西德州原油价格则有41%的涨幅。

多头人士目前可能会聚焦存放在数字货币交易平台的BTC水准,目前持续下滑,而且已降至三年来最低水准。依据CryptoQuant的数据,目前停泊在交易平台的BTC不到227万枚,而且可以进行的买卖愈来愈少,代表资金投入人不愿在短期内将BTC卖出。这是很多资金投入人觉得看涨的状况。

与此同时,有11亿USD的期权将在本周五到期,买权与卖权之间明显是平衡的,伴随BTC在50,000USD之上的水准稳定下来,空头更是做好筹备。

借助交易权比率来看,达到1.07,BTC多头有温和的7%优势,由于5.55亿USD的买权量比5.2亿USD的卖权量更大。然而,这1.07的指标也会是骗人的,由于过去一周价格下跌11.5%,已经使得绝大多数做多的期权押注变得没价值。

举例来讲,假如BTC的价格在12月十日世界标按时间上午8点保持在52,000USD以下,那样这部分买权中只有5,000万USD的买权是可以履行的。由于假如资金投入人押注的是以5.5万USD期权买进BTC,那样合约到期时,币价低于此,买卖是毫无价值的。

以下是以目前价格行情走势来看,最大概发生的三种状况。 12月十日到期可得的交易期权合约会依据到期时的BTC价格来判断,偏向哪一方,会构成理论上的获利:

在47,000USD到50,000USD之间:400口买权与6,600口卖权。净结果是3亿USD有益于卖权。

在50,000USD到54,000USD之间:1,700口买权与4,700口卖权。净结果是1.6亿USD有益于卖权。

高于54,000USD:2,400口买权与2,900口卖权。净结果是3,000万USD有益于卖权。

如此的粗估考量到买权适用于押注多头,卖权则是用于中性偏空买卖。尽管这样,这过度简化了更复杂的资金投入方案。

举例来讲,一名买卖人士可能卖出买权,事实上是反向曝险于BTC高于特定价格。不过,这是难以估算的。

空方将尽力把BTC压在5万USD以下

BTC空头人士需要把币价压在50,000USD之下,才能获得3亿USD获利。另一方面,多头则要让币价从现在的50,500USD上涨7.2%,才能让他们的损失减半。

考量到12月4日有20亿USD的杠杆多头部位被清算,多方可能会试图保持稳定,目前不想增加更多风险。对于做多的资金投入者来讲,为了弥补这种短期的损失,是浪费力气的行为。

因此从如此的例子来看,空头显然在本周的期权到期日保持优势。

标签: 比特 比特币期权

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